Využití regulačních diagramů a stochastických diferenciálních rovnic pro detekci bodu změny ve volatilitě časových řad

Abstract

Tato kniha se zaměřuje na problematiku identifikace bodu změny ve volatilitě časové řady pomocí nástrojů SPC (Statistical Process Control – Statistické řízení procesů), zejména prostřednictvím regulačních diagramů pro časové řady, a dále pomocí stochastických diferenciálních rovnic. Jsou zde publikovány jednak výsledky výzkumu, které byly získány v rámci řešení projektu IGA (Interní Grantová Agentura) – projekt č. IGA/73/FaME/10/D, Rozvoj ve využívání matematickostatistických metod v řízení kvality, a také dosavadní výsledky aktivního výzkumu autora této monografie v oblasti používání nástrojů SPC při autokorelovaných či asymetrických procesech a identifikace bodu změny pomocí regulačních diagramů pro časové řady a stochastických diferenciálních rovnic. Tato odborná monografie rozšiřuje stávající statistické metody používané při regulaci procesu o řešení nejfrekventovanějších problémů při implementaci nástrojů SPC pro monitorování variability v datech a bude ukazovat všem čtenářům cestu, jak pomocí kombinací a správného využívání těchto metod a nástrojů umožnit neustálé zlepšování procesů.

This book focuses on the identification of the point of change in volatility time series using the tools of SPC (Statistical Process Control - Statistical Process Control), in particular through control charts for time series, and using stochastic differential equations. There are published both research results obtained within the project IGA (Internal Grant Agency) - Project No. IGA/73/FaME/10/D, mathematical-statistics development in the use of methods in quality control, as well as the results of active research author this monograph on the use of SPC tools at autocorrelated or asymmetric processes and the identification of point changes using control charts for time series and stochastic differential equations. This professional monograph extends existing statistical methods used to control the process to address the most frequent problems in the implementation of SPC tool for monitoring the variability in the data and it will show all my readers a way to use a combination of the correct use of these methods and tools to enable continuous process improvement.